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广义最小二乘估计的稳健性
被引：2
作者：
刘湘蓉
王静龙
机构：
[1] 华东师范大学统计系
来源：
关键词：
广义最小二乘估计;
Gauss-Markov定理;
稳健性;
同变估计;
对称凸函数;
D O I：
暂无
中图分类号：
O212.1 [一般数理统计];
O241.5 [数值逼近];
学科分类号：
020208 ;
070103 ;
0714 ;
070102 ;
摘要：
讨论了协方差阵未知的椭球等高线性模型中的稳健性问题．证明当协方差阵在一定范围内变动时,广义最小二乘估计在一大类损失函数下部是风险最小的估计;广义最小二乘估计关于协方差阵和损失函数同时具有稳健性．
引用
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