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具有随机效应和AR(1)误差的非线性纵向数据模型中组间方差和自相关系数的齐性检验
被引：3
作者：
林金官
韦博成
机构：
[1] 东南大学数学系
来源：
关键词：
AR(1)误差;
自相关系数;
异方差;
非线性回归;
随机效应;
Score检验;
D O I：
暂无
中图分类号：
O212 [数理统计];
学科分类号：
摘要：
组间方差和自相关系数的齐性是纵向数据分析的基本假设之一,然而这种假设需要进行统计检验.Zhang&Weiss讨论了线性随机效应模型的组间和组内方差齐性的检验问题;林金官&韦博成研究了具有AR(1)误差但没有随机效应的非线性模型的自相关系数的齐性检验.该文研究具有随机效应和AR(1)误差的非线性模型的组间方差和自相关系数的齐性检验问题,构造了几个score检验统计量,并通过Monte Carlo模拟方法研究了检验统计量的性质.最后利用该文的方法分析一组实际数据和一组模拟数据.
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