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证券投资组合理论在中国的适用性分析及其改进
被引：8
作者：
贾晓东
潘德惠
陶艳秋
机构：
[1] 东北大学工商管理学院
来源：
关键词：
系统决策;
证券投资组合;
投资收益;
预期收益率;
证券市场;
投资组合分析;
投资组合模型;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
摘要：
对马克维茨 (Markowitz)投资组合 (Portfolio)模型进行了阐述 ,即投资者进行决策时总希望用尽可能小的风险获得尽可能大的收益 ,或在收益率一定的情况下 ,尽可能降低风险·并且针对马克维茨投资组合模型假设条件中的市场效率、风险测度、参数估计时效性、零交易费用等假设条件进行了分析 ,提出了马克维茨证券组合理论在我国运用存在的主要问题 ,并对组合证券投资优化模型的改进提出了自己的思路·
引用
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