结构突变趋势平稳过程与随机趋势过程的虚假回归研究

被引：4

作者：

张凌翔

张晓峒

机构：

[1] 南开大学经济学院数量经济研究所

来源：

统计研究 | 2011年 / 28卷 / 05期

关键词：

结构突变; 随机趋势; 虚假回归;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2011.05.017

中图分类号：

F124.7 [国民收入、国民财富]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0201 ; 020105 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

在已有研究的基础上,本文更为深入地研究含有结构突变的趋势平稳变量与随机趋势变量间的虚假回归问题。本文推导出OLS估计下DW统计量、F统计量以及R2的极限分布,并且将回归模型扩展到动态情形下,推导出用于Granger因果检验的F统计量的极限分布;采用Monte Carlo模拟方法分析了数据生成过程的各项参数对各统计量有限样本分布的影响;最后,本文分析了在有限样本下,数据生成过程的各项参数对虚假回归及虚假Granger因果关系发生概率的影响。

引用

页码：105 / 110

页数：6

共 4 条

[1]

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Tsay, WJ ;

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