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- [1] 时间序列分析[M]. 中国社会科学出版社 , (美)詹姆斯D.汉密尔顿(JamesD.Hamilton)著, 1999
深圳股票市场与基金市场互动关系的计量分析
被引：8
作者：
王凯涛
胡四修
机构：
[1] 西安交通大学管理学院
[2] 湖北大学数学与计算机科学学院
来源：
关键词：
基金;
股票;
协整;
脉冲响应函数;
方差分解;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];
学科分类号：
020208 ;
020209 ;
0714 ;
摘要：
对深圳股票市场和基金市场的协整分析表明,基金指数和股票指数之间不存在长期的均衡关系———协整关系;脉冲响应分析和方差分解揭示了基金指数收益率和股价指数收益率之间的交互关系.
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