事件研究方法最新进展及中国的实证研究

本文回顾事件研究方法选择的最新进展,结合我国相关研究和实际情况讨论了包括估计模型、市场基准、检验方法以及长期事件研究等方面问题,特别结合我国市场存在的股票报酬的ARCH现象、“行业轮动”现象、股价涨跌幅限制以及小样本检验等问题,探讨对中国实证研究的启示。