单变量时间序列模型的识别

被引：4

作者：

李正辉 ^{[1
]}

吕忠伟 ^{[2
]}

机构：

[1] 湖南大学统计学院

[2] 中国人民大学统计学院

来源：

关键词：

样本自相关和偏自相关函数法; 延伸自相关系数法; 最小信息准则法; 最小典型相关法;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2006.18.005

中图分类号：

O211.61 [平稳过程与二阶矩过程];

学科分类号：

摘要：

本文简单介绍了四种单变量时间序列模型识别的方法,给出了每种方法识别模型时的输出表格,并利用统计软件模拟两个时间序列进行实证研究,总结出了四种方法在实际应用中注意的问题。

引用

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