空间经济计量滞后模型Bootstrap Moran检验的水平扭曲

被引：6

作者：

欧变玲 ^{[1
]}

龙志和 ^{[1
]}

林光平 ^{[2
]}

机构：

[1] 华南理工大学经济与贸易学院

[2] 波特兰州立大学经济系

来源：

系统工程 | 2009年 / 08期

关键词：

水平扭曲; Bootstrap检验; 空间经济计量滞后模型; Moran’sI统计量;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

将Bootstrap方法从计量经济学、金融学、医学、军事等领域拓展到空间经济计量领域,采用三种基于残差的Bootstrap方法,诊断空间经济计量滞后模型残差中的空间关系。大量Monte Carlo模拟结果显示,从水平扭曲角度看,在标准正态误差和异方差误差情况下,与渐近检验相比,Bootstrap检验具有更好的有限样本性质。

引用

页码：69 / 73

页数：5

共 10 条

[1] 空间经济计量模型Bootstrap检验的水平扭曲 [J].

龙志和 ;

欧变玲 ;

林光平 .

数量经济技术经济研究, 2009, 26 (01) :151-160

[2] Bootstrap方法在空间经济计量模型检验中的应用 [J].

林光平 ;

龙志和 ;

吴梅 .

经济科学, 2007, (04) :84-93

[3]

The wild bootstrap, tamed at last[J] . Russell Davidson,Emmanuel Flachaire.Journal of Econometrics . 2008 (1)

[4]

Best Spatial Two‐Stage Least Squares Estimators for a Spatial Autoregressive Model with Autoregressive Disturbances[J] . Lung‐fei Lee.Econometric Reviews . 2003 (4)

[5] On the asymptotic distribution of the Moran I test statistic with applications [J].

Kelejian, HH ;

Prucha, IR .

JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2001, 104 (02) :219-257

[6]

A Generalized Spatial Two-Stage Least Squares Procedure for Estimating a Spatial Autoregressive Model with Autoregressive Disturbances[J] . Harry H. Kelejian,Ingmar R. Prucha.The Journal of Real Estate Finance and Economics . 1998 (1)

[7] Simple diagnostic tests for spatial dependence [J].

Anselin, L ;

Bera, AK ;

Florax, R ;

Yoon, MJ .

REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS, 1996, 26 (01) :77-104

[8]

Bootstrap Procedures under some Non-I.I.D. Models[J] . Regina Y. Liu.The Annals of Statistics . 1988 (4)

[9]

Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife[J] . B. Efron.The Annals of Statistics . 1979 (1)

[10]

Bootstrap inference in econometrics .2 MacKinnon,J. Canadian Journal of Eco-nomics . 2002

← 1 →