α-混合序列下期望损失ES的两步核估计

被引：5

作者：

刘静

杨善朝

姚永源

机构：

[1] 广西师范大学数学科学学院

来源：

应用概率统计 | 2010年 / 26卷 / 05期

关键词：

期望损失(ES); 核估计; 渐近正态性; α-混合;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.67 [期望与预测];

学科分类号：

摘要：

期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险管理的工具之一,是一个理想的一致性风险度量.本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数条件下,用两步核估计估算风险度量ES的值,第一步是在险价值(Value at Risk,VaR)的核估计,第二步是ES的核估计.得到ES的核估计量的Bahadur表示,以及均方误差和渐近正态性的收敛速度.

引用

页码：485 / 500

页数：16

共 6 条

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