共 12 条
含违约风险参量的信贷决策模型
被引：5
作者：
庞素琳
[1
]
王燕鸣
[2
]
机构：
[1] 暨南大学管理学院会计系及金融工程研究所
[2] 中山大学岭南学院金融系
来源：
关键词：
违约风险;
违约概率;
信贷决策模型与机制;
无配给贷款;
个体合理性;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.5 [信贷];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
违约风险是导致银行信贷风险的主要原因,本文中违约风险用违约概率来量化和描述.首先探讨了违约概率的存在对银行期望收益的影响.然后通过把一个普通的含有贷款利率、抵押品和配给量的信贷决策合同γ=(r,C,q)进一步描述为一个含有违约概率s的信贷决策合同γ=(s(r),C,q),并在此基础上建立了含有违约风险参量的信贷决策模型,给出了相应的信贷决策机制和无配给贷款条件下的信贷决策机制,探讨了相应条件下银行拒绝企业贷款申请的条件.
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