股票价格波动模型探讨

被引：35

作者：

吴文锋

吴冲锋

机构：

[1] 上海交通大学管理学院!上海

来源：

关键词：

波动; 股票市场; 随机游走模型; 对数正态分布;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];

学科分类号：

020208 ; 020209 ; 0714 ;

摘要：

在介绍传统的股票价格波动模型——随机游走模型和对数正态分布模型的基础上 ,提出了由随机波动源和异常波动源共同作用的波动源模型 ,并对波动源模型进行了实证研究 ,结果表明波动源模型要比传统的对数正态模型更能精确地描述现实股票市场的价格波动现象 .

引用

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