多观测变量状态空间重构技术及应用

被引：3

作者：

樊重俊

机构：

[1] 上海理工大学管理学院

来源：

上海理工大学学报 | 2009年 / 31卷 / 03期

关键词：

非线性经济学; 混沌; 嵌入; 相关维数; 经济预测;

D O I：

10.13255/j.cnki.jusst.2009.03.021

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

为适应于多个观测变量的状态空间重构问题,对混沌与非线性经济学中状态空间重构技术与Takens嵌入定理进行了推广,给出了多个观测变量状态空间重构意义下相关维数的计算方法.作为应用讨论了度量两列时间序列非线性相关性的一种方法.仿真结果与应用实例说明,该方法可较好地用于解决非线性经济预测中的变量选择问题.

引用

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