粒子群算法在投资组合中的应用

被引：15

作者：

张波 ^{[1
]}

陈睿君 ^{[1
]}

路璐 ^{[2
]}

机构：

[1] 中南大学商学院

[2] 中南大学物理计算与科学学院

来源：

关键词：

粒子群算法; 投资组合; VaR;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

投资组合面临现实证券市场中大量数据,求解组合模型是一个非线性整数规划问题,传统数学规划算法难以有效求解。为此,本文将粒子群算法应用到基于VaR的投资组合模型中,并通过上海证券交易所的实际数据进行计算机模拟,结果说明该算法所求最优投资组合是实用的和有效的。

引用

页码：108 / 110

页数：3

共 4 条

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