基于随机前沿模型的人民币汇率低估问题研究

被引：6

作者：

朱孟楠

张乔

机构：

[1] 厦门大学经济学院

来源：

当代财经 | 2010年 / 11期

关键词：

人民币汇率; 低估; 随机前沿模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.6 [汇兑、对外金融关系];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

基于BEER模型的研究框架,利用月度数据,对人民币实际有效汇率长期偏移均衡汇率水平进行测算,并采用随机前沿模型对人民币汇率现实偏移中的低估假设进行检验后发现,人民币长期均衡汇率表现为快速上升趋势,不存在人民币汇率的长期严重低估。

引用

页码：50 / 59

页数：10

共 9 条

[1] 人民币内外均衡汇率:1982～2010年 [J].

王义中 .

数量经济技术经济研究, 2009, 26 (05) :68-80

[2] 基于修正的ERER模型的人民币均衡汇率实证研究 [J].

吕江林 ;

王磊 .

当代财经, 2009, (04) :51-58

[3] 人民币汇率波动:测算及国际比较 [J].

朱孟楠 ;

严佳佳 .

国际金融研究, 2007, (10) :54-61

[4] 人民币均衡汇率与汇率失调:1991—2004 [J].

施建淮 ;

余海丰 .

经济研究, 2005, (04) :34-45

[5] 人民币均衡实际汇率的估计与实际汇率错位的测算 [J].

林伯强 .

经济研究, 2002, (12) :60-69+92

[6] 均衡与失调:1978—1999人民币汇率合理性评估 [J].

张晓朴 .

金融研究, 2000, (08) :13-24

[7] 人民币汇率的决定因素及走势分析 [J].

易纲 ;

范敏 .

经济研究, 1997, (10) :26-35

[8]

随机边界分析[M]. 复旦大学出版社 , (美) 昆伯卡, 2007

[9]

What determines real exchange rates?[J] . Ronald MacDonald.Journal of International Financial Markets, Institutions & Money . 1998 (2)

← 1 →