信用评级体系的定量验证研究

被引：7

作者：

程建

机构：

[1] 北京大学光华管理学院

[2] 中国建设银行博士后科研工作站

来源：

经济问题 | 2009年 / 01期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

信用评级; 违约概率; ROC曲线; 序别化转换; 样本稳定指数;

D O I：

10.16011/j.cnki.jjwt.2009.01.033

中图分类号：

F830.4 [银行业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

对信用评级体系的验证已成为银行风险管理面临的重要挑战之一。参照新巴塞尔资本协议的要求,除对信用评级体系进行了违约预测力和违约拟合度统计检验外,还突出了样本分布稳定性的定量验证分析。同时,基于我国上市公司资料建立信用评级体系进行了应用研究,结果显示,所建立的信用评级体系具有较高的违约预测力、违约拟合度和样本稳定性。

引用

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