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在证券品种可变情况下M-V有效集的漂移分析
被引：19
作者：
陈伟忠
机构：
[1] 西安交通大学
来源：
关键词：
组合理论,有效集,证券投资;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
摘要：
证券品种不断增加是新兴证券市场的基本特征之一．文中运用Ｍ－Ｖ组合选择理论的思想方法，系统分析了证券品种的增加对投资有效集的影响．依据新增证券的收益与原证券收益的相关性，分两种情况导出了有效集变化的模式和有效边界线漂移的方向以及漂移距离公式．研究表明，新证券的出现将有助于提高投资绩效，使有效边界线向左移动，移动的距离同时与新证券收益特征以及与原有证券收益的相关性有关．
引用
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