银行业系统性风险外部环境冲击的量化研究——基于中国经验数据的测度

被引：15

作者：

刘志清 ^{[1
]}

鄢姣 ^{[1
]}

余志勇 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国银监会统计部

[2] 中国银监会广西银监局

来源：

金融监管研究 | 2013年 / 01期

关键词：

系统性风险; 外部环境冲击; 传导路径; 层次分析法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832 [中国金融、银行];

学科分类号：

020104 [西方经济学]; 020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

本文从宏观经济、金融市场和微观经济主体三个方面,重点分析了12个外部因素变化对银行业系统性风险的冲击压力及其传导路径;并具体选择12个代表性指标,应用AHP法、熵权法和组合赋权法,分析了各指标的冲击强度。在此基础上,本文基于中国2004—2010年期间的季度经济金融数据,构建了中国银行业系统性风险外部环境冲击指数,首次量化了外部冲击造成的压力大小,并进行了效果比较。本文为后续的研究,特别是系统性风险的早期预警研究,奠定了基础。

引用

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页数：24

共 12 条

[1]

繁荣的背后.[M].范小云; 著.中国金融出版社.2006,

[2]

金融危机早期预警系统及在东亚地区的应用.[M].亚洲开发银行; 编著.中国金融出版社.2006,

[3]

Dynamic Conditional Correlation.[J].Robert Engle.Journal of Business & Economic Statistics.2002, 3

[4]

Predicting currency crises:.[J].Andrew Berg;Catherine Pattillo.Journal of International Money and Finance.1999, 4