证券组合模型系数的二次规划求解

被引：11

作者：

何朝林

王旭

机构：

[1] 安徽机电学院纺织服装系!安徽芜湖

来源：

安徽机电学院学报 | 2001年 / 02期

关键词：

组合系数; 协方差矩阵; 二次规划; 线性互补问题; Kuhn-Tucker条件; Lemke转轴算法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.3 [运筹学在经济中的应用];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

首先介绍了证券组合模型系数，认为是二次规划问题，讨论了 Kuhn－ Tucker条件，接着在证券组合模型中证券之间的协方差矩阵为正定矩阵及约束为线性约束的条件下，利用 Kuhn－ Tucker条件将二次规划问题转为简单的线性问题.由于该线性问题的互补性，给出 Lemke转轴算法的理论求解过程.最后给出一实例使得对全过程有更清楚的理解.为证券组合投资的最优化提供科学依据和计算方法.

引用

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