基于DSSW模型投资者情绪与股价指数关系研究

被引：149

作者：

陈军

陆江川

机构：

[1] 西安交通大学管理学院

来源：

预测 | 2010年 / 29卷 / 04期

关键词：

DSSW模型; 投资者情绪; 预期时间跨度; 股价指数; 好淡指数;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.91 [证券市场];

学科分类号：

020104 [西方经济学]; 020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

基于DSSW模型,本文构建了不同预期时间跨度下投资者情绪与股票价格的关系模型,并依据预期时间跨度不同,投资者情绪的均值和方差有不同的特征,分析得出长、短期投资者情绪对股票价格的不同影响。进一步以好淡指数作为投资者情绪的代理变量,检验不同预期时间跨度的好淡指数与股价指数的关系,验证理论分析结论。最后给出对策建议。

引用

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共 5 条

[1]

情绪波动和资产价格波动 [J].