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- [1] 决策分析中的效用理论[M]. 上海交通大学出版社 , 潘介人编, 2000
模糊随机风险偏好下的证券投资组合选择方法
被引：10
作者：
秦学志
吴冲锋
机构：
[1] 大连理工大学管理学院
[2] 上海交通大学管理学院
来源：
关键词：
投资组合;
风险偏好;
不等式;
模糊;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
在投资者风险偏好具有随机性和模糊性且效用函数具有线性可加性的假设条件下,建立了相应的证券投资组合选择方法.在特定的效用函数下该方法只涉及一元不等式和一元积分的计算,具有简单实用的特点.应该指出的是,该方法不同于传统的证券组合选择方法,它是建立在RistoL等提出的随机多目标可接受分析———SMAA思想的基础上的.
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