基于方差波动多重分形特征的金融时间序列聚类

被引：13

作者：

黄超 ^{[1
]}

吴清烈 ^{[1
]}

武忠 ^{[1
]}

朱扬勇 ^{[2
]}

机构：

[1] 东南大学经济管理学院

[2] 不详

[3] 复旦大学计算机与信息技术系

[4] 不详

来源：

关键词：

多重分形; 时间序列; 方差波动; 聚类;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

提出了一种新的概率函数计算方法,用于研究金融时间序列在方差波动方面的多重分形特征。在此基础上提出了一种基于多重分形的时间序列聚类算法,该算法能够根据不同的分析目的,灵活地使用不同的概率函数以及序列的多重分形特征参量进行聚类。对上海证券市场实际数据的实验结果表明,本文提出的聚类算法是灵活有效的。

引用

页码：100 / 103

页数：4