基于t-copula的信用组合一致性风险度量

被引：4

作者：

刘久彪

机构：

[1] 天津财经大学金融与保险研究中心

来源：

北京航空航天大学学报(社会科学版) | 2011年 / 24卷 / 01期

关键词：

信用组合; 一致性风险量度; t-copula; 预期短缺(ES);

D O I：

10.13766/j.bhsk.1008-2204.2011.01.019

中图分类号：

F830.5 [信贷]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利用高斯copula得出的结果作比较,提出了一种确定信用组合一致性风险量度ES的方法,并研究债务人资产相关性建模中的模型风险。

引用

页码：81 / 85

页数：5

共 5 条

[1]

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