我国商业银行效率估计不一致检验与实证

被引：19

作者：

石晓军 ^{[1
]}

喻珊 ^{[2
]}

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院

[2] 普华永道中天会计师事务所

来源：

金融研究 | 2007年 / 09期

关键词：

模型结构; 商业银行; 效率; 随机前沿方法; 一致性检验;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

为了检验我国商业银行效率估计的一致性,提出了一种类Hosmer-Lemeshow-致性检验方法(得到基于Kappa的U检验的验证),对5篇主流期刊文献进行检验,认为它们的效率估计相对排序基本不一致。不一致的主要原因是样本选择和投入产出结构的不同,而估计方法的影响有限。收集了1998～2004年14家主要银行的数据,采用同样的随机前沿方法估计出4种不同投入产出结构下银行的效率,结果表明效率估计对模型结构十分敏感。指出了这种现象的本质,并给出若干建议。

引用

页码：113 / 128

页数：16

共 14 条

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