基于局部多项式核估计的股市泡沫测度

被引：5

作者：

黄秀海 ^{[1
]}

李爱喜 ^{[2
]}

机构：

[1] 浙江财经学院数学与统计学院

[2] 浙江财经学院金融学院

来源：

财经论丛 | 2010年 / 03期

关键词：

股市泡沫; 理论收益率; 局部多项式; 置信区间; 监管机制;

D O I：

10.13762/j.cnki.cjlc.2010.03.013

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文根据我国股市非市场化特点与股权分置改革影响等问题,在股票市场价格严重失真情况下,运用局部多项式核估计方法,拟合了股市理论收益率指标,通过对比股市实际收益率指标显著性偏离关系,提出了我国股市的泡沫理论与计量方法。实证显示:局部多项式核估计能很好地估计股市理论收益率指标,准确计量我国股市泡沫动态变化情况。

引用

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页数：7

共 6 条

[1] 再售期权、通胀幻觉与中国股市泡沫的影响因素分析 [J].