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FIGARCH模型对股市收益长记忆性的实证分析
被引：36
作者：
汤果
何晓群
顾岚
机构：
[1] 中国人民大学统计系
[2] 中国人民大学统计系数理统计教研室
来源：
关键词：
FIGARCH（p.d.q）模型;
长记忆性;
D O I：
10.19343/j.cnki.11-1302/c.1999.07.009
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
摘要：
一、问题的提出长记忆性是指过去的冲击持续到将来，对预期的将来具有很大的影响。在大多数情况下，自相关函数的曲线图用来描述时间序列的长记忆特征。因此长记忆性可以定义如下：假设Ｙｔ是一个离散的时间序列，ｊ阶滞后的自相关函数为ρｊ，如果有ｌｉｍｎ→∞Σｎｊ＝...
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