现代信用风险模型特征比较研究

被引：17

作者：

王毅春

孙林岩

机构：

[1] 西安交通大学管理学院,西安交通大学管理学院陕西西安,陕西西安

来源：

当代经济科学 | 2004年 / 02期

关键词：

信用风险; 巴塞尔协议; 商业银行;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV,GrcditMetrics,CreditRisk+,CreditPort folioView四个模型进行了比较,从反映原理概念,结构角度研究了各模型的特征,介绍了实证效果,以期为我国商业银行信用风险模型的构建提供借鉴与参考。

引用

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页码：60 / 63+95 +95

页数：5

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共 3 条

[1]

演进着的信用风险管理.[M].(美)约翰·B.考埃特(JohnB.Caouette)等著;石晓军;张振霞译;.机械工业出版社.2001,

[2]

信用风险度量.[M].(美)安东尼·桑德斯(AnthonySaunders)著;刘宇飞译;.机械工业出版社.2001,

[3]

期权、期货和其它衍生产品.[M].(美)约翰·赫尔(JohnC.Hull)著;张陶伟译;.华夏出版社.2000,