巨灾债券与巨灾保险风险分散

被引：9

作者：

马莉

机构：

[1] 广东商学院

来源：

关键词：

巨灾债券; 触发事件; 免赔额; 索赔函数; 效用理论;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F840.6 [各种类型保险];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 120404 ;

摘要：

巨灾债券,作为一种债权合同,相对于巨灾再保险而言,虽然是一个两极端产品,但在分散风险方面具有其不可比拟的优势。在大额损失时,巨灾债券是巨灾再保险的一种很好的替代产品。另外,巨灾风险债券的发行对巨灾再保险免赔额具有积极影响。

引用

页码：89 / 94

页数：6