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- [8] Financial Crises in Emerging Markets: The Lessons from 1995[J] . Brookings Papers on Economic Activity . 1996 (1)
- [9] 下一个墨西哥在东亚吗- .2 刘遵义. 联合国世界经济1995年秋季会议 . 1995
中国金融风险预警的MS-VAR模型与区制状态研究
被引：39
作者：
陈守东
马辉
穆春舟
机构：
[1] 吉林大学数量经济研究中心
来源：
关键词：
金融风险预警;
货币危机;
银行危机;
资产泡沫危机;
MS-VAR模型;
D O I：
10.15939/j.jujsse.2009.01.025
中图分类号：
F830 [金融、银行理论];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
应用MS-VAR模型,我们构建了货币危机、银行危机和资产泡沫危机三个金融风险预警模型,以描述我国近年来金融风险变化的区制特点。MSI(3)-VAR(1)模型较好的将货币危机、银行危机和资产泡沫危机划分为"低度风险"、"中度风险"和"高度风险"状态,风险的划分以及预警信号的发出时机较符合我国现实情况。
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