大连商品期货价格协整关系与引导关系的实证研究

被引：25

作者：

高辉

机构：

[1] 东北财经大学统计系辽宁大连

来源：

太原理工大学学报(社会科学版) | 2003年 / 01期

关键词：

关联度; 平稳性; 协整; 引导关系; 误差修正模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F713.35 [期货贸易];

学科分类号：

摘要：

以大连商品期货交易所大豆期货及现货价格数据为例 ,从实证的角度分析了期货价格与现货价格的关联度 ,发现期货价格与现货价格之间存在协整关系 ;进一步分析了期货价格与现货价格之间的引导关系 ,发现期货滞后价格对现货价格没有引导关系 ,现货滞后价格对期货价格也没有引导关系。期货价格与现货价格之间存在即时的双向价格引导关系

引用

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