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VaR方法及其在金融风险管理中的应用
被引：40
作者：
马超群
李红权
不详
机构：
[1] 不详
[2] 湖南大学国际商学院!长沙·
[3] 不详
[4] 不详
来源：
关键词：
风险价值;
风险管理;
持有期;
置信区间;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
摘要：
风险价值方法（Ｖａｌｕｅ－ａｔ－Ｒｉｓｋ）是近年来发展起来的用于测量和控制金 融风险的量化模型。本文着重解析ＶａＲ方法的实质，计算方法的优劣；点 及发展方向，推进其在我国金融市场风险管理中应用。
引用
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