基于copula函数的保险准备金的确定方法

被引：5

作者：

梁冯珍

史道济

机构：

[1] 天津大学理学院

来源：

关键词：

保险准备金; t-相关结构; 在险价值; 随机模拟; 极值理论;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2006.24.054

中图分类号：

F840 [保险理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

由于在一般情况下,各保险业务之间不是完全相关的,本文提出用t-copula可以描述各业务之间的合理相关性,并给出了一种确定准备金的方法。随机模拟的结果表明,用该方法确定的准备金要比传统上确定的准备金至少节约10%的资金。如果将这部分资金用于再投资,将给公司带来更多的收益。

引用

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