随机折现因子分析

被引：2

作者：

肖辉

吴冲锋

机构：

[1] 上海交通大学安泰管理学院

[2] 上海交通大学安泰管理学院上海

[3] 上海

来源：

关键词：

资产定价; 套利定价; 随机折现因子;

D O I：

10.19495/j.cnki.1007-5429.2004.03.016

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

介绍了资产定价理论的产生和发展,主要分析了随机折现因子模型(SDF)及其实证研究。现代金融学的许多经典问题,如套利定价原理以及风险中性定价等都可以用随机折现因子模型理解,随机折现因子模型是资产定价模型的统一框架。

引用

页码：71 / 73+110 +110

页数：4

共 6 条

[1] 金融资产定价的方法论评述 [J].

王春发 .

[2]

基于有限理性和传染机制的金融资产定价模型[J]. 宋军,吴冲锋.预测. 2001(04)

[3] 资本资产定价模型与深圳股票市场的实证研究 [J].

马静如 .

[4] 资本资产定价模型的实证研究 [J].

陈浪南 ;

屈文洲 .

[5] 金融衍生证券定价理论进展评述 [J].

孙良 ;

张俊国 ;

潘德惠 .

[6]

金融工程研究[M]. 上海交通大学出版社 , 吴冲锋等著, 2000