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金融系统ARCH模型及应用
被引：3
作者：
马超群
陈牡妙
机构：
[1] 湖南大学国际商学院
来源：
关键词：
ARCH模型，条件异方差，预测，决策;
D O I：
暂无
中图分类号：
F83 [金融、银行];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
针对金融数据具有丛集性与异方差性的特征，给出了最能反映这一特征的研究方法．在此基础上，比较系统地介绍了ＡＲＣＨ模型及其若干变形、参数估计与假设检验，讨论了金融系统ＡＲＣＨ模型的应用前景．
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页数：5
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