具有随机特征的风险投资组合问题分析

被引：3

作者：

蒲兴成

黄席樾

汪纪锋

机构：

[1] 重庆邮电学院计算机学院

[2] 重庆大学自动化学院

来源：

重庆大学学报(自然科学版) | 2005年 / 06期

关键词：

随机微分方程; 风险投资组合; 最优投资; Hamilton-Jacobi-Bellman方程; 拉格朗日函数;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

利用随机微分方程理论,对一类具有随机特征的风险投资组合问题进行深入研究.通过选择适当的效用函数,在假设最优投资组合方案存在的情况下,结合随机最优控制中的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,建立相应的拉格朗日函数,得到具有随机特征的风险投资组合问题最优投资策略的一个定量结果.并在定量研究的基础上进行定性分析,得到与风险投资理论相吻合的结论.

引用

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