加权行和指标下组合证券投资风险最小化迭代算法

被引：3

作者：

王竹

唐小我

曹长修

不详

机构：

[1] 成都电子科技大学管理学院

[2] 重庆大学自动化系硕士研究生

[3] 副院长教授

[4] 教授博士导师

来源：

关键词：

组合证券; 加权行和; 风险最小化;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];

学科分类号：

020208 ; 020209 ; 0714 ;

摘要：

本文在分别研究无非负投资比例系数约束及有非负投资比例系数约束下最小风险组合证券的充要条件的基础上,提出了两种以收益率协方差矩阵的加权行和为指标的迭代算法。证明了算法分别收敛于两种约束下组合证券投资的最小风险。并给出一个七阶的组合证券投资风险最小化的计算实例。

引用

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