我国证券投资基金资产配置效率研究

被引：28

作者：

蒋晓全 ^{[1
]}

丁秀英 ^{[2
]}

机构：

[1] 复旦大学经济学院

[2] 青岛大学经济学院

来源：

金融研究 | 2007年 / 02期

关键词：

证券投资基金; 资产配置; 效率; 面板数据;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

证券投资基金资产配置效率研究,旨在度量资产配置对证券投资基金业绩的贡献程度。本文根据我国证券投资基金发展的实际情况,通过建立面板数据模型(Panel Data),对我国证券投资基金资产配置效率进行实证研究,发现政策性资产配置在时间序列上对同一基金的业绩起着重要作用,基金积极管理程度与政策性资产配置对不同基金业绩差异贡献程度的关系不明显。

引用

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