随机利率背景下具有多方担保公司债券的定价

[1] 基于增信成本分担比例的中小企业信贷循环机制 [J]. 系统工程学报, 2016, 31 (05) : 625 - 632

[2] 交易对手风险下担保债券及债券担保合约的定价 [J]. 系统工程, 2015, 33 (08) : 84 - 89

[3] 考虑相关性的第三方担保价值的评估 [J]. 同济大学学报(自然科学版), 2013, 41 (03) : 465 - 469

[4] 用约化方法对有第三方担保的企业债券定价 [J]. 同济大学学报(自然科学版), 2009, 37 (07) : 989 - 992

[5] 双方互相担保公司债券的定价与风险分析 [J]. 系统工程理论与实践, 2009, (02) : 87 - 99

[6] On cox processes and credit risky securities[J] . David Lando. Review of Derivatives Research . 1998 (2)

[7] A Markov model for the term structure of credit risk spreads [J]. REVIEW OF FINANCIAL STUDIES, 1997, 10 (02) : 481 - 523

[1] 基于增信成本分担比例的中小企业信贷循环机制 [J]. 系统工程学报, 2016, 31 (05) : 625 - 632

[2] 交易对手风险下担保债券及债券担保合约的定价 [J]. 系统工程, 2015, 33 (08) : 84 - 89

[3] 考虑相关性的第三方担保价值的评估 [J]. 同济大学学报(自然科学版), 2013, 41 (03) : 465 - 469

[4] 用约化方法对有第三方担保的企业债券定价 [J]. 同济大学学报(自然科学版), 2009, 37 (07) : 989 - 992

[5] 双方互相担保公司债券的定价与风险分析 [J]. 系统工程理论与实践, 2009, (02) : 87 - 99

[6] On cox processes and credit risky securities[J] . David Lando. Review of Derivatives Research . 1998 (2)

[7] A Markov model for the term structure of credit risk spreads [J]. REVIEW OF FINANCIAL STUDIES, 1997, 10 (02) : 481 - 523