资产组合的CVaR风险的敏感度分析

被引：61

作者：

刘小茂

李楚霖

机构：

[1] 华中科技大学数学系

[2] 华中科技大学数学系武汉

[3] 武汉

来源：

数学物理学报 | 2004年 / 04期

关键词：

风险管理; 条件风险价值; 资产组合; 敏感度分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

基于CVaR风险计量技术,分别给出了正态和t分布情形下资产组合的CVaR值,对一般情形下风险资产组合的CVaR风险关于头寸的敏感度进行了分析,研究了其经济意义.

引用

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页数：7

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