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[1]
上海股票市场有效性实证检验
被引：173
作者：
胡畏
范龙振
机构：
[1] 复旦大学管理学院!上海,复旦大学管理学院!上海
来源：
关键词：
股票价格;
市场有效性;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.5 [金融市场];
学科分类号：
020219 [财政学（含：税收学）];
摘要：
本文以上海股票市场的指数和选取的一些股票的价格行为为对象 ,用单位根和方差比方法检验其是否服从随机游走过程 ,从而判断其弱式市场有效性。结果发现除个别小公司股票价格行为不服从单位根过程外 ,指数和大多数股票价格的行为均显示出其具有一定程度的弱式市场有效性的特征
引用
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