统计模型的稳定性和差异性检验及应用

被引：4

作者：

杨湘豫 ^{[1
]}

向圣鹏 ^{[1
]}

陈前达 ^{[2
]}

机构：

[1] 湖南大学数学与计量经济学院

[2] 湖南大学金融与统计学院

来源：

关键词：

结构稳定性; 差异性检验; 贝叶斯因子; 因果关系检验;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2014.09.027

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

现在大多数经济模型都涉及时间序列数据,而此时就可能出现模型的参数会随时间的变化而改变,即所谓的结果稳定性的问题。文章研究了利用残差平方和构造F统计量来检验结构的稳定性问题,应用邹氏检验对模型间差异性进行检验,并利用贝叶斯因子做出说明。最后对我国近年房地产市场作实证分析,并对其因果关系进行检验。

引用

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页数：3

共 4 条

[1]

实用多元统计分析.[M].(美) 约翰逊 (Johnson;R.A.) ; (美) 威克恩 (Wichern;D.W.) ; 著.清华大学出版社.2008,

[2]

计量经济学.[M].庞皓主编;.西南财经大学出版社.2001,

[3] Markowitz投资组合模型最优权重的稳定性检验 [J].

张永正 ;

李长青 ;

孙振 .

[4] 线性回归模型参数稳定性检验方法的对比分析 [J].

杨海文 ;

王丹华 .