回归系数的广义根方估计及其模拟

文献[1,2]中提出了回归系数的根方估计k,当回归自变量间存在复共线关系时,k较回归系数的最小二乘估计有所改善,本文将根方估计作一拓广,得出了回归系数的广义根方估计K,其中K为对角阵,文中证明了广义根方估计K较k能更有效地改善最小二乘估计,并给出了广义根方估计的显式解,在此基础上,提出了广义根方估计的显式解和一种确定ki的方法。