结构化模型中违约概率的比较静态分析及实证

被引：4

作者：

吴恒煜

张仁寿

不详

机构：

[1] 中山大学管理学院博士后流动站

[2] 广州大学经济与管理学院广东广州　广东商学院广东广州　

[3] 广东广州　

来源：

基金：

中国博士后科学基金; 广东省自然科学基金;

关键词：

客观违约概率; 比较静态分析; 风险管理;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

由于违约概率估计在金融机构中风险测度与风险管理的重要性,基于信用风险管理的结构化方法,应用Black-Scholes-Merton的结构化模型计算客观违约概率,分析客观违约概率的比较静态特征,实证结果表明,比较静态特征在信用风险管理中起到有重要的作用。

引用

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