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中国A股股票收益率的统计特征
被引：6
作者：
王志诚
邓召明
机构：
[1] 北京大学光华管理学院
[2] 南开大学金融学系 北京
[3] 天津
来源：
关键词：
收益率;
波动率期限结构;
自相关性;
D O I：
10.16011/j.cnki.jjwt.2001.12.020
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
采用我国沪深两个交易所 A股股票从 1995年 1月 4日至 2 0 0 0年 1月 2日的市场交易数据 ,对所选定时期内的所有股票收益率统计特征进行实证分析。给出了市场中所有股票收益率不同期限长度和年份的分布特征 ;对不同期限长度的波动率特征进行了分析。最后给出了股票的自相关特征分析。
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