具随机折现的博弈期权定价问题

被引：3

作者：

王磊 ^{[1
]}

金治明 ^{[1
]}

肖艳 ^{[2
]}

机构：

[1] 国防科技大学理学院

[2] 长沙医学院

来源：

关键词：

博弈期权; 过份函数; 随机折现;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.91 [证券市场];

学科分类号：

020104 [西方经济学]; 020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

对具随机折现的博弈期权定价问题进行了研究,在满足一个可积性条件的情况下,借用过份函数等工具给出了期权价格的表达式和买卖双方的最优停止策略.对于不满足可积性条件的情况,推广了相关文献的结果,并给出了τ*存在的条件.最后给出了一个例子.

引用

页码：458 / 466

页数：9

共 6 条

[1]

Dayanik, Savas .

[2]

Ekstrom, Erik ;

Villeneuve, Stephane .

[3]

Ekstrom, Erik .

[4]

Yuri Kifer .

[5]

数学金融学基础.[M].金治明编著;.科学出版社.2006,

[6]

optimal stopping of regular diffusions under random discounting..Beibel M;Lerche H R;.TPA.,