金融市场建模原则与财富过程的最优增长

被引：3

作者：

许世蒙

机构：

[1] 中国科学院应用数学研究所!北京

来源：

应用数学学报 | 1998年 / 02期

关键词：

期权价格; 套利; 紧缩子; 财富过程;

D O I：

暂无

中图分类号：

O224 [最优化的数学理论];

学科分类号：

070105 ; 1201 ;

摘要：

建模在数理金融理论中占有重要的地位，本文推广了[1]的建模原则．在讨论了套利信息最小化原则以后，借助于紧缩子这个概念，考虑了财富增长过程，证明在某种效用函数意义下，套利信息最小化恰可使财富过程达到最优增长．

引用

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页数：8

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共 5 条

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