利率风险管理的持续期模型研究

被引：1

作者：

朱永永 ^{[1
]}

柳成文 ^{[2
]}

机构：

[1] 重庆教育学院经济信息管理系

[2] 中共綦江县统战部

来源：

关键词：

Macaulay持续期; 修正持续期; 凸度;

D O I：

10.19629/j.cnki.34-1014/f.2009.04.016

中图分类号：

F820 [货币理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020101 ; 020203 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

文章从持续期的最基本形式Macaulay模型持续期出发,分析当放松Macaulay持续期限制条件时得到的改进的修正持续期、Fisher-Weil持续期、凸度等模型,将各模型进行对比和评述,分析其各自在运用过程中的局限性。

引用

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页数：3

共 5 条

屈文洲 .

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