正态条件下均值-CVaR有效前沿的研究

被引：18

作者：

林旭东

巩前锦

不详

机构：

[1] 深圳大学管理学院

[2] 中南大学商学院广东深圳

[3] 湖南长沙

来源：

管理科学 | 2004年 / 03期

关键词：

金融风险; CVaR; 投资组合; 有效前沿;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

以CVaR的经典模型为基础、以正态分布为假设条件建立了均值-CVaR模型,对此模型的有效前沿进行了深入的研究,给出了其有效前沿的表述,总结并推导了其性质,最后通过一个实例进行论证。

引用

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页数：4

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