基于EMD和SVMs的原油价格预测方法

被引：29

作者：

杨云飞

鲍玉昆

胡忠义

张瑞

机构：

[1] 华中科技大学管理学院

来源：

管理学报 | 2010年 / 7卷 / 12期

关键词：

原油价格; 经验模式分解; 本征模函数; 支持向量机; 组合预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F416.22 [石油、天然气工业]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020205 ; 0202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

针对原油价格预测问题,提出一种基于EMD(经验模式分解)和SVMs(支持向量机)的非线性组合预测方法。该方法运用EMD技术将原油价格序列分解成若干个不同频率的分量,根据频率高低将各分量分组叠加得到3个新序列,分别代表市场波动价格、重大事件价格、趋势价格;针对此3个序列,构建不同SVMs模型分别进行预测,得到各序列预测值;用SVMs针对各序列预测值构建组合模型得到最终预测值。采用WTI和Brent原油现货价格数据验证本方法的有效性,结果表明,此方法与单一的SVMs模型和人工神经网络模型相比,具有较高的预测精度。

引用

页码：1884 / 1889

页数：6

共 6 条

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School of Management Graduate School of Chinese Academy of Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing China YU Lean Institute of Systems Science Academy of Mathematics and Systems Science Chinese Academy of Sciences Beijing China ;

School of Management Graduate School of Chinese Academy of Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing China K K LAI Department of Management Sciences City University of Hong Kong Tat Chee Avenue Kowloon Hong Kong ;