基于结构化模型的金融衍生品流动性分析

被引：3

作者：

李少华

程远杰

机构：

[1] 同济大学数学系

来源：

关键词：

结构化方法; 流动性风险; 信用风险; 利差;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

主要用损失现金流来刻画信用风险和流动性风险给投资者可能带来的风险损失,用结构化方法给出了相应的风险损失模型,进一步给出刻画金融衍生品的利差模型,并得到相应的定价;金融合约的流动性由宏观市场及本身特点所决定,利用金融市场实际数据,借助损失模型,对债券市场的流动性进行实证分析.

引用

页码：1765 / 1769

页数：5