国际银行业信用与市场风险量化方法研究

被引：9

作者：

宗良

虞群娥

机构：

[1] 中国银行国际金融研究所

[2] 浙江财经学院金融学院

来源：

国际金融研究 | 2002年 / 05期

关键词：

国际银行业; 风险量化; 信用;

D O I：

暂无

中图分类号：

F831 [世界金融、银行];

学科分类号：

020202 ;

摘要：

<正>信用风险、市场风险是银行的主要风险,国际银行业风险管理及监管规则的变革一直是围绕确立信用和市场风险的量化方法展开的。信用风险的量化问题可以说是是国际银行业一直努力但至今仍未妥善解决的问题。相对而言,随着风险价值方法（VAR）的出现及应用,市场风险的量化已得到很好的解决。本文旨在对国际银行业信用与市场风险量化方法的发展过程及主要方法进行分析。

引用

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